Modificação Do Sistema Martingale Forex

Forex Trading The Martingale Way Você estaria interessado em uma estratégia de negociação praticamente 100 rentável. A maioria dos comerciantes provavelmente responderá com um retumbante, sim, surpreendentemente, essa estratégia existe e data todo o caminho até o século 18. Esta estratégia é baseada na teoria da probabilidade, e se seus bolsos são profundos o suficiente, ele tem uma taxa de sucesso de quase 100. Conhecido no mundo comercial como o martingale. Esta estratégia foi mais comumente praticada nas salas de jogo dos casinos de Las Vegas. É o principal motivo pelo qual os casinos agora têm mínimos e máximos de apostas e por que a roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com esta estratégia é que, para alcançar a rentabilidade 100, você precisa ter bolsos muito profundos em alguns casos, eles devem ser infinitamente profundos. Ninguém tem riqueza infinita, mas com uma teoria que depende da reversão média. Um comércio perdido pode quebrar uma conta inteira. Além disso, a quantidade arriscada no comércio é muito maior do que o ganho potencial. Apesar dessas desvantagens, existem maneiras de melhorar a estratégia de martingale. Neste artigo, explore as maneiras pelas quais você pode melhorar suas chances de sucesso nesta estratégia de alto risco e difícil. Qual é a Estratégia Martingale Popularizada no século 18, a martingale foi introduzida pelo matemático francês Paul Pierre Levy. O martingale era originalmente um tipo de estilo de apostas com base na premissa de duplicar. Muito do trabalho realizado na martingale foi feito por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que procurou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100 rentáveis. A mecânica de sistemas envolve uma aposta inicial no entanto, cada vez que a aposta se torna um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, com tempo suficiente, uma negociação vencedora irá compensar todas as perdas anteriores. Os 0 e 00 na roda da roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica martingales, dando ao jogo mais de dois possíveis resultados diferentes do estranho versus mesmo, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro a longo prazo de usar a martingale na roleta fosse negativa e, assim, destruiu qualquer incentivo para usá-la. Para entender o básico por trás da estratégia de martingale, vamos ver um exemplo simples. Suponhamos que tivéssemos uma moeda e nos envolvêssemos em um jogo de apostas de ambas as cabeças ou as caudas com uma aposta inicial de 1. Existe uma probabilidade igual de que a moeda caia em cabeças ou caudas, e cada flip é independente, o que significa que o flip anterior faz Não afeta o resultado do próximo flip. Enquanto você ficar com a mesma visão direcional de cada vez, você, eventualmente, receberá uma quantidade infinita de dinheiro, verá a moeda na cabeça e recuperará todas as suas perdas, além de 1. A estratégia baseia-se na premissa de que apenas uma O comércio é necessário para transformar sua conta. Mais uma vez, você tem 10 para apostar, com uma aposta inicial de 1. Nesse cenário, você perderá imediatamente na primeira aposta e trará seu saldo para 9. Você duplica sua aposta na próxima aposta, perca novamente e acabou com 7. Na terceira aposta, sua aposta é de até 4 e sua série de perda continua, trazendo você para baixo para 3. Você não tem dinheiro suficiente para dobrar e o melhor que você pode fazer é apostar tudo. Se você perder, você está abaixo de zero e mesmo se você ganhar, você ainda está longe do seu inicial inicial de 10 capital. Aplicação de Negociação Você pode pensar que a longa sequência de perdas, como no exemplo acima, representaria uma sorte excepcionalmente ruim. Mas quando você troca moedas. Eles tendem a tendência, e as tendências podem durar muito tempo. A chave com martingale, quando aplicada à negociação, é que, ao dobrar, você basicamente reduz seu preço de entrada médio. No exemplo abaixo, em dois lotes. Você precisa do EUR USD para se reunir de 1.263 para 1.264 para se equilibrar. À medida que o preço se move mais baixo e você adiciona quatro lotes, você só precisa para se reunir para 1.2625 em vez de 1.264 para se equilibrar. Quanto mais lotes você adicionar, menor será seu preço de entrada médio. Mesmo que você possa perder 100 pips no primeiro lote do EURUSD se o preço atinge 1.255, você só precisa do par de moedas para se reunir para 1.2569 para equilibrar suas participações inteiras. Este também é um exemplo claro de por que são necessários bolsos profundos. Se você tiver apenas 5.000 para negociar, você estaria falido antes que você conseguisse ver o EURUSD chegar 1.255. A moeda pode virar, mas com a estratégia de martingale, há muitos casos em que você não pode ter dinheiro suficiente para mantê-lo no mercado o suficiente para ver esse fim. Preço Médio ou Break-Even Por que a Martingale funciona melhor com o FX Uma das razões pelas quais a estratégia de martingale é tão popular no mercado de moeda é porque, ao contrário dos estoques, as moedas raramente caem para zero. Embora as empresas facilmente possam entrar em falência, os países não podem. Haverá momentos em que uma moeda é desvalorizada, mas mesmo nos casos de um slide nítido, o valor da moeda nunca atinge zero. Não é impossível, mas o que seria necessário para que isso acontecesse é muito assustador para considerar mesmo. O mercado FX também oferece uma vantagem única que torna mais atraente para os comerciantes que têm o capital para seguir a estratégia martingale: a capacidade de ganhar interesse permite aos comerciantes compensar uma parcela de suas perdas com juros. Isto significa que um comerciante de martingale astuto pode querer apenas negociar a estratégia em pares de moedas na direção do carry positivo. Em outras palavras, ele ou ela compraria uma moeda com uma alta taxa de juros e ganharia esse interesse enquanto, ao mesmo tempo, vendia uma moeda com baixa taxa de juros. Com um grande número de lotes, a receita de juros pode ser muito substancial e poderia reduzir a sua entrada média. A linha de fundo Tão atraente quanto a estratégia de martingale pode soar para alguns comerciantes, enfatizamos que é necessário um cuidado grave para aqueles que tentam praticar esse estilo de negociação. O principal problema com esta estratégia é que, muitas vezes, as negociações aparentemente seguras podem explodir sua conta antes que você possa lucrar ou até mesmo recuperar suas perdas. No final, os comerciantes devem questionar se eles estão dispostos a perder a maior parte da equidade da conta em um único comércio. Dado que eles devem fazer isso para obter lucros muito menores, muitos sentem que a estratégia de comercialização da martingale é inteiramente arriscada para seus gostos. Refere-se a estoques com uma capitalização de mercado relativamente pequena. A definição de boné pequeno pode variar entre corretoras, mas. Uma segurança que rastreia um índice, uma commodity ou uma cesta de ativos como um fundo de índice, mas negocia como uma ação em uma troca. Uma garantia com um preço dependente ou derivado de um ou mais ativos subjacentes. As leis antitruste se aplicam a praticamente todas as indústrias e a todos os níveis de negócios, incluindo fabricação, transporte. Quando os títulos de uma empresa são listados em mais de uma bolsa com a finalidade de adicionar liquidez às ações e permitir. O Taxa de Frango é uma tarifa sobre caminhões leves feitos fora dos Estados Unidos. O sistema Martingale realmente funciona. Talvez precisemos definir a questão um pouco mais. Se por quê o sistema martingale realmente funciona, queremos dizer. Fornece um meio para escalar posições para recuperar perdas anteriores no curto prazo, então ele funciona claramente dessa maneira. No entanto, acho que a questão é que o sistema martingale sozinho fornece uma base para uma estratégia de expectativa positiva. Neste sentido, acho que as matemáticas mostram claramente que não e reivindicar o contrário é semelhante a alegar que alguém descobriu movimento perpétuo, ou seja, muito Improvável dado o peso de. Depende se você trocar um sistema de martingale modificado aberto ou fechado Abrir: - todas as ordens (martingale) ainda estão abertas - precisa de um maior saldo da conta (sem sl, talvez tp) Fechar: - cada ordem será fechada com o stoploss e a próxima ordem será duplicada Tamanho do lote - precisa de menos saldo da conta (fixo sl e tp Lê a resposta várias vezes e ainda não tem certeza do quotfloat no sumquot. A maioria das pessoas fala sobre drawdown, como o nome sugere - ordens em perda pessoal eu falo sobre flutuador, aberto Ordens, porque eles podem ser lucrativos, bem como em perda com fechado seu último pedido de martingale deve recuperar meia pips para se equilibrar, mas fechado deve atingir fixo tp para alcançar os lucros abertos, você pode decidir: - fechar no intervalo mesmo - rastrear todos os pedidos De um par - calc os swaps também - pegue um tp fixo - hedge todas as ordens martingale - pegue uma perda definida, como - de lucro anterior de fato, com uma martingale aberta você tem mais opções - a desvantagem é o flutuador mais alto (todos Abrir ordens de um par) eu sou Um pouco confuso sobre se você é a) mantendo todas as ordens de martingale abertas e, em seguida, protegendo o lote como você esboçou na postagem 46. b) fechando o pedido perdedor de martingale antes de abrir o próximo como descrito na postagem 63 Estou curioso porque acredito É possível ter uma abordagem de trabalho martingale com os controles certos no lugar. Eu escrevi minha própria e para tentar replicar seu sucesso, mas eu quero ter certeza de que eu tenho o método correto. Eu aprecio a entrada inicial é uma grande parte de não ser pego no lado errado de. A) é uma versão de martingale aberta com opção de hedge como estratégia de emergência b) é uma versão de martingale fechada, usada com sl e tp 1, eu não descrevi minha própria versão de martingale, discutimos sobre a questão do segmento em geral e examinamos mais de perto Martingale fechado - talvez existam versões diferentes de martingale aqui, a negociação de martingale openclosed sozinho é perigosa - sem qualquer outra função de quotperfect como estratégia emergenging, estratégia de saída, gerenciamento de par, gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de pipstep, filtro de tempo, gerenciamento de cesta e muito mais . E se você quiser me pedir para descrever meu próprio easystem martingale - nunca descrevê-lo, porque é construído com minhas necessidades pessoais, cada comerciante tem suas próprias preferências, discrição e último, mas não menos, saldo da conta. Podemos discutir em geral tudo sobre martingale - não tenho tempo para suportar um tópico novo ou completo com descrição detalhada da função do meu sistema, porque também tenho outro trabalho, desculpe. Você precisa de uma vantagem para negociar forex, puro e simples. E nenhuma quantidade de retoque com estratégias de gerenciamento de dinheiro irá fornecer essa vantagem. Agro afirma a verdade absoluta, pessoal. É bastante fácil de provar matematicamente. Eu já publiquei diferentes XLSs antes, que calculam a expectativa de todas as combinações possíveis de vitórias e perdas sobre os negócios X, usando vários sistemas MM: martingale, anti-martingale, dAlembert, Labouchere, Guetting, Oscars Grind, Fibonacci, apostas planas. Supondo uma distribuição aleatória de ganhos e perdas, ele não importa qual desses MMs você usa: cada um redistribui ganhos e tamanhos de perda de forma diferente, mas, em geral, distribui uma expectativa de exatamente zero. Martingale nunca pode melhorar a expectativa, mas a escalada dos tamanhos da posição aumenta o risco de arruinar (explodir sua conta) para qualquer número de negócios. Em outras palavras, mais dor para nenhum ganho. A dura realidade é que não há atalhos para alcançar a rentabilidade no forex sem almoço gratuito. Mas você consegue escolher quanto tempo sua curva de aprendizado terá: você pode perder o tempo de mexer com os sistemas MM ou gastar seu tempo estudando gráficos de preços e aprender a obter uma vantagem real por seleção superior e cronograma de entradas e saídas. Sua escolha. Não estou dizendo que estou certo, só que a matemática fala por si só. Agro afirma a verdade absoluta, pessoal. É bastante fácil de provar matematicamente. Eu já publiquei diferentes XLSs antes, que calculam a expectativa de todas as combinações possíveis de vitórias e perdas sobre os negócios X, usando vários sistemas MM: martingale, anti-martingale, dAlembert, Labouchere, Guetting, Oscars Grind, Fibonacci, apostas planas. Supondo uma distribuição aleatória de ganhos e perdas, ele não importa qual desses MMs você usa: cada um redistribui ganhos e tamanhos de perda de forma diferente, mas, em geral, distribui uma expectativa de exatamente zero. Correto, mas se sua ordem de entrada inicial der errado, um sistema MM (martingale, dlambert.) Combinado com funções descritas na minha postagem anterior 70 pode ajudar a recuperar e sobreviver a grandes retiradas, o comércio de um sistema MM padrão é perigoso, se combinado com funções serveral, O MM agora está no controle correto, mas se sua ordem de entrada inicial der errado, um sistema MM (martingale, dlambert.) Combinado com funções descritas na minha postagem anterior 70 pode ajudar a recuperar e sobreviver a grandes operações de redução de estoque, um sistema MM padrão é perigoso, Se combinado com funções serveral, o MM agora está no controle. Algumas coisas para você ponderar: 1. O resultado do seu próximo trade (winloss) é determinado pelo mercado e não pelo seu desempenho recente. Se você aumentar o tamanho da sua posição, mas não tem uma probabilidade 5050 de ganhar o próximo comércio, então você está aumentando a velocidade de recuperação e sofrendo o risco de redução mais profunda exatamente como a proporção. Sem uma vantagem de uma análise experiente, você não está negociando, você está jogando. 2. As variantes da Martingale se concentram na recuperação das perdas mais recentes. No entanto, essas perdas não são mais ou menos significativas, em termos de danos à sua conta, do que quaisquer outras perdas. Eu me pergunto o que você quer dizer com o quotMM está no controle. O MM não controla quais das próximas séries de negócios serão vitórias ou perdas. Tudo o que gostaria de acrescentar é que, como você, experimentei com muitos MMs diferentes durante os meus primeiros 3 anos de forex, mas não foi até que eu aprendi a ler os gráficos de preços que fiz. Se os big boys usam martingale, eles usam principalmente uma versão aberta de martingale: - precisa de uma conta muito grande (depende de quantos pares você troca) - tenha flutuador alto (drawdowndrawup) - os interesses são menos importantes - versão limitada de prazo médio: - se a O próximo pedido do martin é optar que a ordem anterior é fechada com sl - precisa de menos dinheiro - menos flutuante (drawdown) - interesses negativos importantes - intradiário Obrigado pela sua amável informação. Posso ter dúvidas: qual é o seu parceiro que você comercializa esse sistema de martingale? Você também aplica esse sistema à mercadoria? De qualquer forma você troco esse sistema com a EA ou o manual de agradecimento. Nós recebemos bofetadas com dificuldade se estivermos fazendo uma média na martingale no meu trabalho. Existem alguns casos em que o duplicação é permitida, mas apenas em um estilo específico de negociação de ações e não como martingale. (Os anúncios de compra de caixa que causam oportunidades de negociação de crédito, uma vez que conhecemos o valor da compra em dinheiro e, portanto, a média em oferecer liquidez para créditos não é tão arriscado.) Quem perdeu o uso de Martingale no lado institucional. Sério, a empresa HSBC, Barclays Fidelidade são as que eu trabalhei comercialmente. Eu não chamaria isso de martingale, mas a média é um lugar comum entre os comerciantes seniores. Se desejam arriscar um total de 10, eles serão médios em 1, 3 e 6 em determinados níveis de negociação, geralmente em torno de áreas de suporte principais. E eu não quero dizer níveis de resistência de suporte disponíveis visíveis para seu comerciante de varejo médio. Estes são os níveis pelos quais os montantes das ordens pendentes são visíveis nos níveis interbancários.